Trani: colpa e non dolo. Quello che non sapevamo

Di Muticentro

Il Tribunale di Trani  ha assolto i vertici di Standard &Poor’s perché ” il fatto non costituisce reato”, implicitamente ammettendo il diritto al risarcimento per gli associati Adusbef e Codacons per la colpa attribuita a Standard &Poor’s . 

 

Ma vi è un altro risarcimento del danno che dovrebbe essere riconosciuto: è quello che spetta allo Stato italiano per fatti non ancora noti  e che ora si espongono. 

 

E’ divenuto ormai imprescindibile   sostenere in futuro la Procura di Trani  in quanto essa sta difendendo gli interessi dello Stato italiano e dei suoi cittadini. 

 

Il diritto risarcitorio dello Stato italiano si fonda sul fatto che per effetto del declassamento dell’Italia che fu eseguito nel periodo di riferimento da Standard & Poor’s,  Morgan Stanley,  esercitando nel Febbraio del 2012,  la clausola di estinzione anticipata di un derivato sottoscritto dal Tesoro italiano nel 1994 (clausola che si attuava in caso di declassamento), incassò come penale di estinzione anticipata, detta in gergo finanziario mark to market, dal Tesoro stesso,   3,6 miliardi di euro.

 

La penale di estinzione anticipata poteva scattare per due motivi : o in caso di declassamento dell’Italia o in caso di un indebitamento per rate non pagate o anche futuro (proiezione attualizzata delle perdite future attese) del Tesoro verso Morgan Stanley superiore ai 50 milioni di euro.

 

La responsabile del Tesoro  dott.ssa Maria Cannata  Bonfrate ha infatti riferito in aula che Morgan Stanley avrebbe potuto esercitare tale clausola di estinzione anticipata anche molti anni prima,  in quanto tale  clausola avrebbe potuto  già scattare per contratto anche solo in caso di  un indebitamento, presente per rate impagate  o futuro per mark to market,  del Tesoro italiano superiore ai 50 milioni di euro. 

In presenza di un presidio a monte sul tasso della Banca Centrale Europea posto dal 1998 sotto il 2%, e quindi in presenza di uno scenario di tassi al ribasso, tutti i contratti derivati con mark to market negativo per il Tesoro italiano  avrebbero dovuto essere chiusi d’ufficio a partire dal 1998 in quanto palesemente iniqui per il Tesoro italiano.

 

Si ravvede in questo un primo sospetto di dolo in capo a Morgan Stanley: Morgan Stanley aspettò ad esercitare la clausola di estinzione anticipata in modo che la penale relativa  superasse i 50 milioni di euro ed arrivasse nel 2012 a 3,6 miliardi di euro !

 

 Il Presidente del Consiglio del tempo,  Mario Monti,  fu costretto a tassare i cittadini italiani con un imposta straordinaria,  l’IMU, per poter coprire la spesa corrente causata dall’improvviso addebito di  Morgan Stanley  sul conto corrente del Tesoro italiano per  3,6 miliardi di euro! 

 

Si ritiene  pertanto che sia necessario  evidenziare   che Morgan Stanley esercitò tale clausola solo nel 2012  in quanto mai prima di allora,  si era verificato un rischio-Stato Italiano. 

 

Si dimostra nel seguito che il rischio Stato- Italiano nel 2011 fu con studiata arte creato da un gruppo di hedge fund e banche d’affari straniere che pre-ordinarono un insieme di accadimenti,  mai resi  noti e  che ora nel seguito si espongono: 

 

sappiamo che Deutsche Bank vendette  7 miliardi di euro di BTP (Buoni Poliennnali del Tesoro)  che aveva nel suo portafoglio e lo fece tra Febbraio 2011 e Giugno 2011. Lo fece senza motivo,  in quanto gli indici dell’Italia erano fino a quel periodo positivi: PIL in crescita, tasso di disoccupazione in decrescita e spread BTP/BUND in decrescita , non vi era ossia, in tutta evidenza,  un “rischio- Italia”.    

 

I fatti non conosciuti sono invece i seguenti:

 

1) Non sappiamo che la vendita di BTP  da parte di Deutsche Bank avvenne prevalentemente nel Giugno del 2011.

 

2) Non sappiamo che advisor di Deutsche Bank,  nel periodo considerato,  era Giuliano Amato. 

Ex Ministro del Tesoro,   certamente non consigliò al Tesoro di cancellare le due aste dei BTP  di Giugno 2011 ed Agosto 2011.

  

 3) Non sappiamo che Goldman Sachs vendette allo scoperto (senza possederli, ma prendendoli in prestito da altre banche complici, qualcuno afferma da BNP Paribas… )  BTP per  25 miliardi di euro.  Altri 8 miliardi di euro di BTP  furono venduti allo scoperto da Barclays sempre nel Luglio del 2011. 

 

4) Non sappiamo che il  vendere senza possederli  33 miliardi di euro di BTP fece crollare la quotazione dei BTP e pertanto in automatico fece aumentare gli interessi (i rendimenti)  che il Tesoro italiano dovette pagare in più per farsi comprare alle aste i titoli di Stato la cui quotazione era stata fatta crollare a causa delle vendite allo scoperto di Goldman Sachs e  Barclays. 

 

5) Non sappiamo che decine di miliardi di euro  di Credit Default Swap ossia di assicurazioni sul rischio default dell’Italia sono stati inspiegabilmente sottoscritti  tra Giugno 2011 e Settembre 2011, inspiegabilmente perché non vi era, fino a quel momento  un rischio- Italia :  il PIL era fino a quel momento ancora in crescita,  il tasso di disoccupazione ancora in decrescita.

 

6) Non sappiamo che sottoscrivere decine di miliardi di euro  di Credit Default Swap su uno Stato crea in automatico un rischio Stato su quello Stato.

 

7) Non sappiamo che il Tesoro italiano ha inspiegabilmente cancellato le aste di BTP di Giugno 2011 ed Agosto 2011 dove storicamente ha sempre venduto 3/4  miliardi di euro di BTP per asta e quindi il non cancellare queste due aste  sarebbe già stato sufficiente per contrastare  l’ondata di vendite per 7 miliardi di euro di Deutsche Bank e nessun incremento dello Spread BTP/BUND si sarebbe verificato,  se il Tesoro italiano non avesse cancellato tali aste sui BTP.

 

8) Non sappiamo che la Consob  ha sospeso le vendite allo scoperto sui BTP soltanto nell’Agosto del 2011  quando ossia esse erano purtroppo già avvenute. 

 

 9) Non sappiamo che il consulente di Standard & Poors (l’agenzia di rating che ha declassato l’Italia) ha partecipato ad un concorso indetto da una fondazione statunitense il cui premio era di 200 mila euro per anno per 5 anni erogato da Morgan Stanley (che ha incassato 3,6 miliardi di euro grazie al declassamento dell’Italia fatto da Standard &Poors ),   il cui  sicuro vincitore poteva essere soltanto chi fosse stato Presidente della Fondazione stessa nel tal anno e avesse scritto oltre 200 articoli di finanza a livello internazionale nel tal anno,  che egli  in tal anno scrisse.     

 

10) Non sappiamo che il capitale flottante di Morgan Stanley e Standard &Poors,  pari a circa l’85% del loro capitale totale,  è detenuto,- attraverso interposte persone fisiche in realtà avvocati di studi legali, delegati di circa 1900 entità finanziarie deleganti, in realtà quest’ultime concentrate in una decina di hedge fund anglo- caucasici – dalla stessa decina di hedge fund anglo- caucasici . 

 

11) Non sappiamo  il fatto che il BUND ha nel tempo avuto sempre un rendimento  stabile,  come confermato  sia dalla d.ssa Cannata che dal dr  Vegas, “sotto il 2%” . 

 

12) Non sappiamo che,  né per quale incosciente convenzione tra esponenti dei  Tesori degli Stati area euro,  è stato consentito,  si presume dal 1992,  alla Bundesbank di comprare sul mercato secondario, i titoli di Stato della Germania non collocati dal Tesoro della Germania sul mercato primario, mentre ad alcune banche centrali dell’area euro, tra cui Banca d’ Italia,  questa possibilità di acquisto dei propri titoli è stata consentita da Mario Draghi,  ma soltanto a partire dal 2015.  

 

13) Non sappiamo che,  sia al Dott.  Vegas che alla Dott.ssa Cannata in sede di testimonianza al processo contro le agenzie del rating,  è scappato detto che il Bund è sempre stabile . 

 

 (All’uopo andrebbe chiesto al dott.  Vegas ed alla dott.ssa Cannata ma anche al dott.  Padoan per quale insano motivo il bund sia  “sempre stabile”, per quale occulta  convenzione col Tesoro della Germania il rendimento del Bund è sempre rimasto  stabile sotto il 2%” …)

14) Non sappiamo che un Bund sempre stabile è un’arma micidiale posta nelle mani delle agenzie di rating in quanto l’incremento dello Spread BTP/BUND si è verificato proprio perché il rendimento dei  BTP italiani purtroppo  può aumentare, in quanto inspiegabilmente a Banca d’Italia non si sa per quale insana convenzione risalente al 1992  non è stato consentito di comprare titoli di stato italiani rimasti invenduti alle aste,  mentre alla Bundesbank è stato consentito di comprare, sul mercato secondario,  i titoli di stato tedeschi rimasti invenduti alle aste, motivo per cui il BUND è rimasto sempre stabile e motivo per cui si può determinare  un incremento dello spread tra rendimento del BTP e rendimento del BUND. 

La differenza , ossia lo spread  tra un tasso e un altro, ovviamente si determina,  soltanto se uno (il BUND) dei due rimane stabile nel tempo,  mentre l’altro (il BTP)  aumenta

 

 15) Non sappiamo il fatto che le agenzie di rating,  declassando lo Stato italiano, avendogli ossia attribuito nel 2011/2012    un rischio-paese,    hanno auto-determinato un aumento dello spread  tra rendimento dei BTP e quello dei  BUND,    con un effetto avvitamento:     il peggioramento del declassamento, ha ampliato ancora di più lo spread . 

 

 

Non sappiamo pertanto che vi fu un’azione ipotizzata congiunta e pre-ordinata nel periodo 2011/2012 ,  in un ipotizzato  accordo/associazione tra:  

 Duetsche Bank che vendette senza motivo 7 miliardi di BTP prevalentemente nel Giugno 2011, 

 agenzia  di rating S&P che declasso’ l’Italia  senza motivo, 

  Goldman Sachs che vendette senza possederli 25 miliardi di euro di BTP nel Luglio 2011, 

 Barclays che vendette senza possederli 8 miliardi di euro di BTP  nel Luglio 2011, 

sottoscrittori senza motivo di CDS per miliardi di euro sul rischio default Italia nel periodo Giugno- Novembre 2011,  

esponenti del Tesoro che annullarono le aste di Giugno ed Agosto 2011, 

Consob che sospese vendite allo scoperto ma solo nell’ Agosto del 2011 quando esse erano purtroppo già avvenute,

 ed ancor prima Direttori del Tesoro e Ministri del Tesoro  di Italia e Germania  che resero possibili dal 1992 le condizioni affinché il rendimento del BUND rimanesse  sempre stabile sotto il 2% consentendo alla Germania di acquistare sul mercato secondario, i titoli di Stato tedeschi non collocati sul mercato primario.  

 

16) Non sappiamo che in questo modo artificioso fu arrecato allo Stato italiano ed ai suoi cittadini un danno gravissimo, già quantificato dalla Corte dei Conti  in 120 miliardi di euro per effetto dei maggior rendimenti di circa il 5% che lo Stato Italiano dovette pagare in più sul debito pubblico (=2100 miliardi di euro al tempo)  da Giugno 2011 a Giugno 2012, quando questa azione congiunta terminò,  in parte contrastata da Morgan Stanley 

che iniziò nel Febbraio del 2012  a risolvere anticipatamente i contratti derivati sui BTP dove Morgan Stanley invece perdeva se i rendimenti sui BPT invece fossero aumentati, avendo Morgan Stanley stipulato col Tesoro italiano derivati sul tasso del tipo banca vince se tasso cala con sottostante BPT e CCT. 

 

17) Non sappiamo che il tasso di inflazione  è stato  calmierato al ribasso in modo artificioso attraverso l’azzeramento delle basi Istat a partire dal 1992 e dall’Ottobre 1998  è stato  calmierato al ribasso attraverso  EUROSTAT che ha variato di suo pugno il peso dei beni energetici (spesa per carburante auto  e spesa per bollette luce e gas)  

all’interno del paniere di spesa delle famiglie trasformando appunto nell’ottobre del 1998 l’indice Laspeyres da fisso a concatenato ossia variabile annualmente (sempre al ribasso ) nel peso percentuale dei beni energetici all’interno del paniere di spesa delle famiglie.  

18) Non sappiamo che l’artificiosa diminuzione al ribasso del tasso di inflazione ha determinato che l’inconsapevole Governatore di Banca d’Italia  diminuisse di Suo pugno dal  dal 1992   il tasso ufficiale di sconto a cui è legato il tasso Euribor che è il tasso di  riferimento dei contratti derivati sottoscritti dal Tesoro, così determinando la perdita in danno del Tesoro italiano in tutti i derivati sul tasso del tipo banca vince se tasso cala,  quelli su cui oggi  per uscire anzitempo dai contratti derivati, il Tesoro italiano dovrebbe pagare in aggiunta a quanto già pagato,  circa 60 miliardi di euro di mark to market a 21 banche d’affari straniere.

 

19) Non sappiamo che il capitale flottante delle banche quotate italiane,  pari a circa l’85% del loro capitale totale,  è detenuto,- attraverso interposte persone fisiche in realtà avvocati dello  studio  legale Trevisan di Milano, delegati di circa 1900 entità finanziarie deleganti, in realtà queste ultime concentrate in una decina di hedge fund anglo-caucasici, – dalla stessa decina di hedge fund anglo- caucasici che pertanto hanno controllato indirettamente matematicamente (265 voti su 529) anche Bankitalia spa dal 1992, essendo dette banche quotate italiane anche le maggiori azioniste di Bankitalia Spa dal 1992, costringendo, nelle riunioni assembleari di Bankitalia Spa, l’inconsapevole  Governatore della stessa a variare il tasso ufficiale di sconto sempre al ribasso determinando una perdita certa per il Tesoro italiano in tutti i derivati sottoscritti dal 1992 e contemplanti la clausola banca vince se tasso cala.

 Trevisan e le assemblee dei soci . Articolo de Il FattoRisposta Q. Time

20) Non sappiamo che in questo modo, con questa studiata strategia, Morgan Stanley ed altre 20 banche d’affari straniere hanno incassato dal Tesoro italiano un maggior tasso fisso sui sottostanti  BTP e CCT (mediamente dal 1992 del 8%)  ed in aggiunta il differenziale tra tale tasso fisso ed il tasso variabile che oggi è circa lo 0% , ossia oggi il Tesoro italiano si trova a pagare  un mediamente 16%  di interesse, tra BTP e derivato,  anziche lo 0%.  

 

21) Non sappiamo che in tali contratti derivati il Tesoro italiano  ha incassato, in ogni periodo,  un parametro,  mentre le 21 banche d’affari hanno incassato un parametro+ uno spread: il Tesoro aveva già  la certezza di perdere sempre e comunque già alla stipula.

 

E’ implicito che i derivati sul tasso dei BTP stipulati da Morgan Stanley fossero tutti del tipo banca vince se tasso cala,  diversamente il mark to market (perdita futura attesa)  pagato dal Tesoro di 3,6 miliardi di euro non sarebbe stato negativo per il Tesoro stesso. 

Si ritiene pertanto sia necessario introdurre l’’aggravante dell’ associazione tra  Deutsche Bank,   Goldman Sachs , Morgan Stanley ed altre banche /fondi stranieri  che prestarono a Goldman/Barclays  nel Luglio del 2011 BTP per complessivi circa 33 miliardi di euro  ed hedge fund azionisti delle stesse e sottoscrittori dei CDS  del periodo Giugno 2011- Settembre  2011 ,.

 

Quanto sopra al fine di ampliare la richiesta di risarcimento ai soggetti supposti coinvolti

 

Sia il Dott. Vegas sia la Dott.ssa Cannata hanno infatti confermato che il rendimento dei titoli di Stato italiani BTP è tornato alla normalità, ossia ai livelli di Giugno 2011 (2,56%)  soltanto nel Giugno del 2012, un anno circa più tardi, giungendo al 7,50% del Novembre del 2011, un maggior aggravio di  interessi subito dallo Stato Italiano del 5% su una massa di titoli pari al debito pubblico per  2100 miliardi di euro per un anno (5% x 2100 miliardi di euro ero un anno circa ) .

 

Sarebbe congruo pertanto quantificare  in oltre 100 miliardi di euro i maggiori interessi che il Tesoro dello Stato italiano ha dovuto pagare ai cd  investitori istituzionali dal Giugno 2011 a Giugno 2012 per effetto della suddetta azione congiunta condotta in ipotizzata associazione.

 Danno,  come già quantificato dalla Corte dei Conti, in  120 miliardi di euro . 

Sarebbe necessario acquisire tutta la documentazione CONSOB relativamente alle attività sopra menzionate. 

 

Il Dott. Vegas si lasciò sfuggire una  frase durante la sua testimonianza al processo…appena dopo aver specificato che per aumento di 6 punti base in un giorno (da 180 a 186 ) si intende un aumento del rendimento dello  0,06% al giorno, ha espressamente detto la frase operazioni non ancora concluse per giustificare  il momento  in cui lo spread  nel Giugno del 2012 iniziò a diminuire.  

Si riferiva certamente  alle vendite allo scoperto di BTP (BTP future) di Goldman  per 25 miliardi di euro ed di 8 miliardi di euro di Barclays nel Luglio 2011 : lo spread iniziò a diminuire nel Giugno del 2012 o quando Goldman concluse tecnicamente le vendite allo scoperto ossia quando iniziò ad acquistare  sul mercato a prezzi crollati  lo stesso numero di  BTP   per restituirli a chi glieli aveva prestati.

 

 L’acquisto di tale quantità di BTP  a partire da Giugno 2012 ha avuto l’effetto automatico di far diminuire i rendimenti dei BTP e quindi di far diminuire lo spread BTP/BUND. 

 

Questo darebbe modo di introdurre nel processo tutto il discorso legato alle tecniche di borsa utilizzate per far aumentare lo spread ed avanzare una richiesta di risarcimento di 120 miliardi di euro verso Deutsche, Goldman ,…

 

Sarebbe necessario risentire  il Dott. Vegas in merito a  cosa intendesse per “operazioni non ancora concluse ”  ,

 

E’ probabile che Morgan Stanley abbia stipulato col  Tesoro anche altri derivati sul tasso del tipo banca vince se tasso cala.

Sarebbe necessario acquisire presso Morgan Stanley  Italia Spa tutti i contratti derivati sul tasso stipulati col Tesoro da Settembre 1992  . Nel caso Morgan Stanley  si rifiutasse di esibirli sembrerebbe  passibile di sanzione per occultamento/distruzione delle scritture contabili in quanto l’obbligo di conservazione delle stesse non si è prescritto essendo stati tali contratti derivati rollati nel 2012, ossia prolungatane la scadenza per circa altri 10-20 anni..

 

I contratti risulterebbe che siano stati registrati all’ufficio del registro o comunque asseverati presso il Tribunale per conferirvi  data certa.

 

 Ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale  n. 78 del 2012, ai fini della prescrizione decennale non rileva  l’ultima annotazione, ma trattandosi di rapporto unitario , rileva l’inizio rapporto. Pertanto Morgan Stanley e tutte le altre banche che hanno piazzato derivati al Tesoro sono obbligate, per la legge italiana e per la suddetta Sentenza della Corte Costituzionale , ad esibire i contratti derivati dal  1992 non essendosi prescritto  l’obbligo di conservazione ad essi relativo.

 

 Da quanto  esposto,  ci si rende conto di ciò che ormai anche un cieco vedrebbe:  sarebbe limitativo e fuorviante parlare di complotto,  trattandosi semplicemente di  strategie  di borsa adottate.

   

Si hanno sempre due alternative : o fingere di non  vedere e lasciare che lo Stato italiano ed i suoi cittadini continuino ad essere indebitati fin a quando saranno sfrattati dall’Italia oppure  intervenire.

 

Giunge notizia che il Governo stia vendendo le caserme dei Carabinieri  alla società immobiliare degli hedge fund, a Black Rock, a Black Stone. Poi si venderà anche i Tribunali e gli ospedali. Poi Black Rock aumenterà gli affitti e se lo Stato italiano, oberato  sempre  più dai debiti nel modo sopra descritto  indotti, non pagherà il fitto a Black Rock , i Carabinieri italiani saranno sfrattati da Black Rock, i Magistrati italiani  saranno sfrattati dai loro stessi  Tribunali, i medici italiani saranno sfrattati dagli ospedali.

 Si può sempre continuare a non intervenire e continuare a coprirsi gli occhi, il fondo invero, lo sfratto,  ancora non è giunto.

 

Per quanto riguarda i vertici finanziari italiani qualcuno direbbe che sono traditori della patria, in realtà sono  inconsapevoli:   non si può pretendere nulla da laureati in matematica o in scienze  politiche, o in legge o in lettere e filosofia posti come ministri del Tesoro, o governatori di Banca d’Italia o responsabili del Tesoro. Nessuno di loro è un economista, un laureato in Economia e Commercio Non potevano pertanto valutare gli effetti di quanto stavano compiendo. Non avevano consapevolezza di arrecare un danno grave allo Stato italiano ed ai suoi cittadini.

 Compito dell’economista è invece valutare gli effetti nei prossimi almeno 7 anni di ciò che sta compiendo.

Colpa e non dolo,   “assolti per non avere commesso il reato”.

  Per questo motivo non essendovi dolo nei vertici  finanziari italiani ci si auspica che ai sensi dell’art 10 del cpp,  il Procuratore di Trani iscriva ai fini della competenza territoriale, ancora per primo la notizia dei su esposti ipotizzati reati, trattandosi di ipotesi di reato imputabili pertanto esclusivamente a SOGGETTI ESTERI.

 

 Ogni reato ascritto e descritto  è inteso sempre come ipotizzato  rimettendo all’Illustrissima S.V . la verifica della certezza dello stesso e la sua eventuale  punizione.

Trevisan e le assemblee dei soci . Articolo de Il FattoTrevisan e le assemblee dei soci . Articolo de Il FattoRisposta Q. Timeart messaggero trevisanart messaggero trevisan 2 pagart. Messaggero Trevisan

Annunci

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...